一、研究背景、意义及方法
在分析整理了国内外相关文献对零售贷款风险研究的基础 1.研究背景上，结合该商业银行深圳分行小额零售贷款业务相关产 20世纪80年代，随着西方经济的快速发展，发达国家 品，对其产品特点、业务规模、资产质量进行了分析，并 的个人消费观念均发生了质的变化，不断增强的个人消费 结合其风险控制现状，对小额零售贷款业务风险控制提出 欲望，推动了零售贷款业务的快速转型与发展。进入21世了相关对策。 纪，在我国央行政策引导下，我国各商业银行均大力开拓二、小额零售贷款业务发展及风险控制状况 小额零售贷款业务，特别是2010伴随着互联网技术的发 展，各商业银行除面临激烈的内部竞争外，还面临着互联 1.小额零售贷款业务在国外及国内的发展状况网企业的跨界竞争。为保证商业银行的竞争优势，各银行 小额零售贷款业务是指商业银行发放给符合条件的自 纷纷加快零售贷款业务转型。由于用于个人经营或消费的 然人，用于个人合法消费、生产经营的贷款，具有放款金 零售贷款在我国属于新兴的业务品种，尚未形成像公司信 额较小、贷款利率偏高、贷款手续简便等特征。该业务在 贷那样非常完善的业务管理模式和风险控制体系，部分商 国外起步较早，随着全球经济的高速增长，其业务发展愈 业银行以边发展边摸索、相互交流、相互借鉴的方式，逐 发迅速，最具代表性的区域主要是美国、欧洲和日本。在 步实现了成功转型，在银行业零售化的大趋势中站稳了脚 国内，为解决内需不强这一发展过程中遇到的新问题，央 跟。但其在业务创新发展过程中，也暴露出风险管控不足 行发挥政策引导作用，我国各商业银行均大力开拓小额零 的问题，因此如何规范小额零售贷款业务发展，有效防控 售贷款业务，逐步形成了个人消费类、个人经营类、个人 小额零售贷款业务在发展中的风险隐患，是商业银行值得 教育类等多层次、多结构、多产品的贷款市场，对满足我研究的问题。 国社会主义初级阶段人民群众日益增长的物质文化需求起研究意义 到了积极作用。2010年后，以互联网金融为代表的网络小 在我国商业银行的零售化转型中，小额零售贷款业务 额贷款业务进入蓬勃发展期，除各类P2P网贷平台外，部分 凭借其低资金占用成本、高获利能力、风险分散化及强大 电商巨头也纷纷涉足这一领域。这种跨界竞争带来的压 的客户转化能力，成为各商业银行的主流业务并争相抢占 力，促使商业银行也不断进行业务创新和流程改革，利用客户市场。 新兴的科技手段实现全流程线上处理、线上风控。
但在小额零售贷款规模迅速膨胀的背后，各类风险隐 2.小额零售贷款风险控制状况患逐渐暴露，具体表现为前期被业务规模“稀释”的不良 小额零售贷款业务风险，是指商业银行基于自身风险 率逐渐加大，小额零售贷款产品在设计之初定位为高风 管控水平和风险承受能力，在经营中面临各种损失发生的 险、高收益的产品，采用的是通过高收益覆盖风险的理念 可能性。
进行的产品设计。如果独立地分析小额零售贷款产品，其 为促进小额零售贷款业务的稳健发展，充分发挥其在 收益率一般为17.5%，即使其不良率上升为3%，也可以完全 零售贷款领域的差异化优势，商业银行纷纷结合小额零售 覆盖。但随着我国经济发展进入新常态，商业银行资产质 贷款业务风险特征，充分考虑其业务发展不成熟，贷款规 量压力巨大，部分商业银行整体拨备覆盖率已经贴近监管 模相对较小，制度基础比较薄弱的特点，努力做好风险管 底线，如小额零售贷款业务不良率再度恶化，将会导致全 控工作。
行资产不良率及不良余额大幅上升。因此商业银行必须将 （1）基于组织架构改革的风险控制模式防控风险作为首要任务，需对业务流程进行重新梳理及精 商业银行在效率和风险的多次冲突和平衡中，摸索形 细化改造，以更加精细、严格的模式进行风险控制，有效 成了支行保留经营权、分行增设直营团队和零售信贷审查 化解发展中面临的业务、操作、信用等各类风险，解决风 机构的风险控制模式。
险控制和业务发展融合不深入的问题。 （2）基于绩效考核转变的风险控制模式研究方法 建立科学的绩效考核方式和奖惩机制，通过考核模式 本文采用理论规范和实际案例相结合的研究方式，选 的转变，有效吸引员工长期为商业银行服务，在一定程度上杜绝逆向选择和道德风险。 资本类核心指标（3）基于零售信贷管理系统优化的风险控制模式 目标的资本充足率为10.7%，该指标的最低可接受水平 不断优化升级零售信贷管理系统，搭建贷前审查、贷 为9.7%，预警值为10.2%。 中审批、出账及受托支付、贷后管理、不良资产保全催收 对故意违背监管或内部制度的情况零容忍。
五大模块的系统框架，有效明确贷款资金去向，控制审批 此外，该行制定了分类初分、分类复核、分类认定、 权限及授信额度，全面掌握总体零售资产信贷质量及各项 总行初审、总行复审、总行审核的六级风险分类流程，结风险。 合贷后检查、逾期催收、贷款核销风险控制措施，实现整 （4）基于专项压力测试的风险控制模式 体风险管控。
建立健全专项压力测试机制，采用压力测试技术，评 3.某商业银行深圳分行小额零售贷款业务风险控制存 估小额零售贷款涉及的单机构、单产品在遭受极端宏观经 在问题及原因分析济变动、金融市场波动、产业结构调整、区域经济转型等 该商业银行深圳分行依据银行内部控制规范，结合相 事项带来的波动冲击状况下的承受能力，改进商业银行小 关部门的机构设置和职责分工，对小额零售贷款风险管理额零售贷款风险管控水平。 采用部门分工协作的方式加以完成。由于受小额零售贷款 （5）基于操作风险防控的风险控制模式 额度总体占比较低，产品设计更侧重于业务开拓与创新对形成规范的操作风险报告机制，在风险发生后及时上报 标，专业管理精细化程度不够等多重因素影响，导致小额并妥善跟踪解决，同时及时整理小额零售贷款历年的操作风 零售贷款在风险控制上存在不少问题。
险事件报告，形成操作风险备忘录，建立操作风险数据中央 该行在2017年由法律与合规部对五家零售专营支行展文档库，通过回顾来降低出现的操作风险的可能性。 开小额零售贷款业务专项检查，本次检查是依据总行操作 风险评估检查清单要求，抽查检查点15个，样本750个，共 三、某商业银行深圳分行小额零售贷款业务发展及风 发现问题42个，主要问题包括贷前营销披露不准、基础资 险控制状况和问题分析料合规不足、准入调查审核不严、贷后管理力度不强、信 1.某商业银行深圳分行小额零售贷款业务发展及现状贷救济效果不佳。 该商业银行深圳分行成立于1993年，于2011年启动零 售条线改革，在分行个人银行部框架下组建零售业务专职 团队，并成立零售风险管理部统一管控零售业务风险。
年起，借鉴区域同业先进经验，在总行内首创集中垂 直管理模式，提升了个贷团队的市场竞争力。2013年以 来，为应对互联网金融的冲击，继续坚持专职团队为主导 的格局，先后推出“自信一贷”、“生意红”等产品，在针对以上问题深入分析，其主要原因包括以下几点。 细分市场提升区域竞争力。
风险控制制度存在缺陷，暴露出其顶层结构运行不 截至2017年末，招商银行、中信银行、民生银行等9家佳、风控绩效管理薄弱、统一风险文化缺失等问题。 股份制商业银行在深圳地区零售贷款余额约为4595亿元，但风险控制能力略显不足，出现贷前管理能力有限、 该行余额仅为130亿元，在9家股份制商业银行中规模最小，贷款档案管理不足、信用评级工作较弱、信贷救济手段单 份额仅为2.83%，规模不到领头羊招商银行的十分之一，且一等问题。 总体不良率1.3%，略高于总行全年零售贷款不良率考核指标风险控制系统功能欠缺，导致风险过程监控不全 的1%。由此可见，其业务规模、产品种类、资产质量和风控面、风险预测能力不足等问题频现。 策略均严重落后，亟需分析自身原因，调整业务导向，扩大四、小额零售贷款业务风险控制策略研究 市场规模，提升风控能力。
针对该商业银行深圳分行小额零售贷款业务风险控制 2.某商业银行深圳分行小额零售贷款业务风险控制状况存在问题及原因分析，建议通过以下风险控制策略进行优 根据《商业银行资本管理办法（试行）》的相关要化与完善。 求，结合总行战略规划，该商业银行深圳分行制定依照明 1.风险控制制度建设 确的风险指标来管理其业务，确保风险与收益的平衡，保 建立风控文化培训制度。包括定期培训制度及专 持充足的资本缓冲以抵御银行所面临的非预期损失的风险 项培训制度，针对零售条线人员流动性大、贷款客户经理 管理偏好，风险偏好核心指标设定如下：
素质参差不齐、风险管理意识薄弱等特点，开展全员普及 收益类核心指标型风险教育，需结合银行业监督管理机构、行业自律组 ①目标的净资产收益率为10%，该指标的最低可接受水 织、总行各部门下发的相关风险规章、制度、要求、指导 平为9%，预警值为9.5%；性意见、案例分析材料，深入讲解商业银行对小额零售贷 在十年一遇的压力情形下，能够保持盈利，即税前款业务的风险管理办法。 净利润应高于十年一遇的压力损失。
建立内部检查稽核制度。一是组建相应的内部检 风险类核心指标查稽核团队，专门负责小额零售贷款业务的监督与检查； 控制不良贷款率在1.7% 到2.5% 的水平，并根据宏 二是制定详细的检查工作规范，明确内部检查的检查要 观及微观环境变化进行相应调整；点、检查深度和检查频率；三是建立奖惩到位的绩效考核点、检查深度和检查频率；三是建立奖惩到位的绩效考核 究，在小额零售贷款业务及发展及风控状况进行全面分析 机制，将内部检查结果纳入员工、支行、团队、部门各个 的基础上，结合某商业银行深圳分行小额零售贷款业务风 层级的绩效考核，确保责任落实到位；四是建立定期自查 险控制现状进行了初步研究，并结合其实际情况，对小额 工作机制，组织支行、直营团队、审查人员进行自查，并 零售贷款风险控制提出了相应的策略建议。
形成自查报告，确保自查工作严格执行。五是建立专项工 近年来，随着中国消费金融的不断成熟与发展，消费 作巡查机制，针对自查工作进行巡查复核，对自查效果薄 在转型期的中国经济增长中的作用将进一步凸显，在全面弱的人员或部门，将进行专项督导。 去杠杆的宏观经济背景下，个人业务将成为商业银行市场 （3）建立风险考核垂管制度。对团队/支行实行风险 新一轮的增长点。在这一市场背景下，小额零售贷款面临 评级管理，对直营团队、零售业务支行实行风险评级管 着极大的历史发展机遇，其在扩大内需、刺激消费、调节 理，除了日常的营销业绩考核外，将资产质量、进件质 结构等各方面也将发生重大作用。现阶段，由于小额零售 量、风险管理依据不同权重纳入风险评级考核。对客户经 贷款具备产品收益高、资金占用成本低、获客能力强等优 理实行星级考评管理，制定考核要求，按月对客户经理进 点，各商业银行纷纷通过开发创新产品等方式拓展小额零行相应考评管理。 售贷款市场。但由于小额零售贷款业务天然具备较高的风 2.风险控制能力建设 险属性，较易随区域、行业、产业结构调整出现大面积的 完善贷前调查工作要求。借款人提交申请后，客 风险事故，因此研究小额零售贷款风险控制策略，为小额 户经理应按要求完成贷前调查工作，需按要求核实申请人 零售贷款业务可持续发展寻找可靠的支撑，从而能优化资 的相关资料，并且及时反馈调查意见。避免贷前调查流于 产业务组合与结构，全面平衡综合风险与收益，促进商业 形式，严禁诱导申请人填报不实信息或提供虚假证明资 银行小额零售贷款业务在区域市场稳健发展。
料，通过基本信息调查、收入水平调查、贷款用途调查、企业经营调查等手段做好贷前调查工作。 参考文献：
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路,金融研究, 完善零售信贷救济机制。从加强救济调查工作、 段晓亮.信用贷款风险影响因素的关系结构分析,海南金 灵活转换贷款产品两方面做好零售信贷救济机制，达到商融
业银行与借款人双赢的目的，有利于银行贷款资金安全和 姜楠.浅析我国商业银行个人消费贷款风险管理，商业经借款人落实还款计划，符合风险化解的内在诉求。 济风险控制系统建设 季爱东.银行消费信贷业务与风险防控,中国金融出版 完善系统风控模型建设。建设有针对性的系统风 社李园园,胡亚辉.个人信贷业务岗位培训教材,中国金融出版 控模型，实现对小额零售贷款风险的定量分析，可对风险社, . 进行有效的评估和预测，有利于风险管理部门对风险进行李文政,唐羽.国内外小额信贷理论与实践研究综述,金融经 事前管控，使风险被消灭于初级阶段，采用模型参数调济, (16). 整、差异模型建设等多种方式来更好的管控小额零售贷款 李凯,商业银行零售贷款发展及其决定因素——以美国为风险。 例,新金融, 1) 加强风险评估系统开发。对小额零售贷款风险进 刘泽双,王广宇,李国全.零售银行消费信贷管理,企业管理行实时评估，有效掌握小额零售贷款的风险变化趋势，避 出版社免极端事项出现时反应不够，也便于商业银行举一反三， 钱巍.国内商业银行个人信贷业务风险管理研究,苏州大学, 规避特定时间特定区域特定行业出现的风险事项。
涂志云,汪涛.科学构建我国个人消费信贷风险管理体 加强风险预警系统管理。小额零售贷款风险预警系,消费经济, 系统目的在于将相关信息进行收集加工，方便小额零售贷薛述强.国内个人信贷业务发展现状及政策建议,商品与质 款业务相关人员从贷前调查、贷中审批、贷后风险管理整量
个流程对风险事项进行监测和管理。 张峭,徐磊.我国小额信贷信用风险管理研究,中国农村信 完善风险补偿系统管理。由于商业银行零售贷款 用合作风险的广泛存在，为实现收益覆盖风险，实现零售贷款资 张龙.银行信用贷款利率定价模式研究,合肥工业大 产效益最大化，使风险损失降至最低水平，需要针对小额 学中国银行业监督管理委员会,商业银行压力测试指引, 零售贷款制定针对性的风险补偿措施。
本文主要针对小额零售贷款业务风险控制策略进行研
